ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КРИТЕРИЯХ ЛИКВИДНОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ. Приказ. Федеральная служба по финансовым рынкам. 07.03.06 06-25/ПЗ-Н

ПОЛОЖЕНИЕ
                 О КРИТЕРИЯХ ЛИКВИДНОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ

     1.  Настоящее  Положение  о  критериях  ликвидности  ценных бумаг
(далее  -  Положение)  устанавливает критерии ликвидности ценных бумаг
(далее  -  критерии  ликвидности),  на  основании соответствия которым
ценные  бумаги  могут  приниматься в качестве обеспечения обязательств
клиентов по предоставленным займам для совершения маржинальных сделок,
в качестве обеспечения обязательств клиента при расчете уровня маржи в
соответствии с установленным федеральным органом исполнительной власти
по  рынку  ценных  бумаг  порядком,  а  также  могут  быть  проданы  в
результате   совершения   брокером   маржинальных   сделок   и  сделок
купли-продажи ценных бумаг (за исключением срочных сделок, заключенных
на фондовой бирже), заключенных на условиях исполнения обязательств по
сделкам  в  день  их  заключения,  в  случае, если в момент заключения
сделок  суммы денежных средств, учитываемой по счету внутреннего учета
расчетов  с  клиентом  по  денежным  средствам, либо количества ценных
бумаг,  учитываемого по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по
ценным  бумагам,  фьючерсным  контрактам  и опционам, недостаточно для
исполнения   обязательств   по  заключенным  сделкам,  с  учетом  прав
требования и обязательств по уплате денежных средств и поставке ценных
бумаг  по  ранее  заключенным  сделкам  в соответствии с требованиями,
установленными  федеральным  органом  исполнительной  власти  по рынку
ценных бумаг (далее - необеспеченные сделки).
     2.   Ценная  бумага  может  приниматься  в  качестве  обеспечения
обязательств   клиентов   по  предоставленным  займам  для  совершения
маржинальных  сделок,  в качестве обеспечения обязательств клиента при
расчете  уровня  маржи  в  соответствии  с  установленным  федеральным
органом  исполнительной власти по рынку ценных бумаг порядком, а также
может  быть  продана  в  результате совершения брокером необеспеченных
сделок, в случае соответствия следующим критериям ликвидности:
     2.1.  Ценная  бумага  должна быть включена в котировальный список
хотя бы одной фондовой биржи.
     2.2.   Итоговый  удельный  вес  ценной  бумаги,  рассчитанный  по
Методике  составления  списка  ликвидных  ценных  бумаг  (приложение к
настоящему  Положению),  по  результатам  торгов  на фондовой бирже за
последний отчетный квартал превышает 10%.
     3.  Если  ценная  бумага,  принятая  в  качестве  обеспечения  по
предоставленным    займам    по    маржинальным   сделкам,   перестает
соответствовать  критериям  ликвидности,  то  она  может учитываться в
составе  обеспечения в течение 10 рабочих дней после размещения нового
списка ликвидных ценных бумаг на сайте фондовой биржи.
     4.  Организаторы  торговли  на  рынке  ценных бумаг ежеквартально
составляют  список ликвидных ценных бумаг по форме согласно приложению
к настоящему Положению.
     5.  Список  ликвидных  ценных бумаг размещается на сайте фондовой
биржи  не  позднее  5  рабочего  дня  месяца,  следующего  за отчетным
кварталом.
     6.   Список   ликвидных  ценных  бумаг  приобретает  обязательный
характер с 15 рабочего дня, следующего за отчетным кварталом.


                                                            Приложение

                                               к Положению о критериях
                                              ликвидности ценных бумаг