Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ".
VI. Осуществление контроля
и мониторинга организаторами торговли
6.1. Инструкция о внутреннем контроле организатора торговли
должна предусматривать порядок взаимодействия контрольного
подразделения организатора торговли с Федеральной службой.
6.2. Организатор торговли обязан осуществлять ежедневный контроль
за деятельностью маркет-мейкеров по следующим показателям:
спрэд двусторонней котировки;
объем двусторонней котировки;
максимальный объем сделок, заключенных на основании двусторонних
котировок, по достижении которого маркет-мейкер освобождается от
обязанности по поддержанию двусторонних котировок или обязан принять
обязательства по выставлению только заявок на покупку или только
заявок на продажу;
период времени, в течение которого маркет-мейкер имеет право не
подавать заявки в рамках исполнения своих обязательств.
Организатор торговли обязан не реже одного раза в год
осуществлять проверку деятельности маркет-мейкера по всем совершенным
им через организатора торговли сделкам, в том числе и в связи с
выполнением обязательств маркет-мейкера.
6.3. В случае включения ценных бумаг эмитента в котировальный
список фондовой биржи фондовая биржа обязана осуществлять мониторинг и
контроль за соответствие ценной бумаги и ее эмитента (управляющей
компании паевого инвестиционного фонда) требованиям, установленным
настоящим Положением и фондовой биржей для включения и нахождения
ценной бумаги в соответствующем котировальном списке.
6.3.1. Мониторинг и контроль за соответствие ценной бумаги и ее
эмитента (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)
требованиям, установленным настоящим Положением и фондовой биржей для
включения и нахождения ценной бумаги в соответствующем котировальном
списке, должен быть возложен на отдел по листингу фондовой биржи.
6.3.2. Мониторинг и контроль за соблюдением эмитентами
требований, предусмотренных в Приложениях N 1 - 4 к настоящему
Положению, осуществляются на основе представляемых эмитентами фондовой
бирже информации и документов (устава, внутренних документов,
ежеквартальных отчетов, годовых отчетов, сообщений о существенных
фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную
деятельность эмитента, информации о проведении заседаний совета
директоров и т.д.), а также на основе сообщений в средствах массовой
информации и другой информации, поступившей фондовой бирже.
6.3.3. Фондовая биржа устанавливает процедуры осуществления
мониторинга и контроля за соответствие ценной бумаги и ее эмитента
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда) требованиям,
установленным настоящим Положением и фондовой биржей для включения и
нахождения ценной бумаги в соответствующем котировальном списке, в том
числе порядок и сроки представления эмитентами фондовой бирже
необходимой информации и документов.
Фондовая биржа обязана немедленно уведомлять эмитента о
несоответствиях, выявленных при осуществлении мониторинга и контроля.
6.4. Организаторы торговли обязаны осуществлять контроль за
сделками с ценными бумагами, совершаемыми через организаторов
торговли, а также участниками торгов.
6.4.1. Организатор торговли формирует отдельное подразделение
(назначает уполномоченных сотрудников) и создает автоматизированную
систему, обеспечивающую непрерывное в течение торгового дня
отслеживание организатором торговли цен, объемов и иных характеристик
регистрируемых заявок и сделок (далее именуется - мониторинг).
Целью мониторинга является выявление нестандартных сделок
(заявок).
6.4.2. Мониторинг и контроль в процессе торгов ведутся
организатором торговли по критериям нестандартных сделок,
предусмотренным в пункте 6.5.1 настоящего Положения, сочетаниям
критериев с учетом установленных параметров. Сочетание критериев и их
параметры определяются организатором торговли.
Нестандартные сделки проверяются организатором торговли на
предмет совершения участником (участниками) торгов действия, в том
числе подача заявки, совершение сделки, распространение ложной
информации, создающего видимость или способствующего действительному
повышению или понижению цен и (или) торговой активности на рынке
ценных бумаг, которое вводит в заблуждение участников рынка ценных
бумаг, инвесторов, эмитентов относительно уровня цен и (или)
ликвидности рынка (далее - манипулирование ценами), на предмет
нарушения требований об обязательных действиях в случае возникновения
конфликта интересов или на предмет использования при совершении сделок
служебной информации.
6.4.3. Контроль за участниками торгов и эмитентами осуществляется
путем сбора и анализа финансовой и иной отчетности, информации об
обязательствах, существенных фактах и событиях, указанных в настоящем
Положении и иных нормативных правовых актах федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
6.5. Система мониторинга и контроля подаваемых заявок и
совершаемых сделок должна технически обеспечивать:
6.5.1. Ведение мониторинга и контроля по следующим критериям:
отклонение цены сделки (заявки) от цены открытия на установленную
величину;
отклонение цены сделки (заявки) от цены закрытия предыдущих
торгов на установленную величину;
отклонение цены сделки (заявки) от цены последней сделки на
установленную величину;
отклонение цены сделки от текущей цены на установленную величину;
отклонение технического индекса на установленную величину;
совершение участником торгов в своих интересах либо в интересах
одного и того же клиента ряда сделок, ведущих к изменению цены в одном
направлении;
совершение участником торгов за свой счет сделки, в которой этот
участник одновременно является продавцом и покупателем ценных бумаг,
либо за счет клиента сделки, в которой контрагентом выступает участник
торгов в интересах того же клиента (кросс-сделка);
совершение между участниками торгов сделок, в которых эти
участники торгов попеременно выступают продавцами и покупателями
(взаимные сделки);
неоднократное изменение и удаление заявок одним участником
торгов, выставляемых участником торгов в своих интересах, либо в
интересах одного и того же клиента;
превышение доли сделок, совершенных участником торгов, от общего
объема торгов по ценной бумаге за торговый день установленной
величины;
отклонение суммы сделок, совершенных участником торгов по ценной
бумаге за торговый день, от среднего значения такой суммы сделок,
совершаемых этим участником торгов, на установленную величину;
изменение объема торгов по ценной бумаге за определенный период
на установленную величину;
количество поданных участником торгов заявок и совершенных им
сделок за установленный период времени;
совершение участником торгов за установленный период времени
сделок в своих интересах по лучшим ценам (более низким при покупке и
более высоким при продаже ценных бумаг), чем по сделкам с этими же
ценными бумагами в интересах клиентов.
6.5.2. Непрерывное поступление информации о ходе торгов и
нестандартных сделках (заявках) на удаленный терминал, устанавливаемый
в Федеральной службе, а также возможность передачи организаторам
торговли информации о принятых Федеральной службой решениях в
отношении организаторов торговли, участников торгов, ценных бумаг,
допущенных к торгам, и их эмитентов (паевых инвестиционных фондов и их
управляющих компаний).
Указанная в настоящем пункте информация о решениях Федеральной
службы передается всем организаторам торговли одновременно согласно
установленной между Федеральной службой и организатором торговли
процедуре.
6.6. Параметры критериев, предусмотренных в пункте 6.5.1
настоящего Положения, устанавливаются в зависимости от:
периода торгового дня (открытия, торговая сессия, закрытия);
статуса ценной бумаги (допущенные к торгам без прохождения
процедуры листинга, включенные в котировальный список соответствующего
уровня).
Параметры могут устанавливаться организатором торговли также по
различным группам ценных бумаг, определенным организатором торговли и
включенным в таблицу критериев нестандартных сделок.
6.7. Организатор торговли вправе включить в таблицу критериев
нестандартных сделок дополнительные критерии или сочетания критериев,
при которых сделки (заявки) квалифицируются как нестандартные.
6.8. Контроль за участниками торгов и эмитентами, ценные бумаги
которых включены в котировальные списки фондовой биржи, осуществляется
на основе анализа предоставляемых ими сведений и документов в
установленные организатором торговли сроки.
6.8.1. Участники торгов обязаны в дополнение к документам,
установленным законодательством Российской Федерации и нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, предоставлять организатору торговли следующие сведения и
документы:
установленные нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг отчетность и сведения в
отношении совершенных сделок;
еженедельно расчет собственных средств (капитала);
ежеквартально установленная законодательством Российской
Федерации бухгалтерская отчетность с приложениями;
копия аудиторского заключения, подготавливаемого в
предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях, в
установленный организатором торговли срок;
документы, запрошенные организатором торговли в ходе проведения
проверки нестандартных сделок (заявок), прямо или косвенно касающиеся
таких сделок (заявок), в установленный организатором торговли срок;
заверенные в установленном порядке копии документов,
подтверждающих полномочия должностных лиц участника торгов на
подписание от его имени любых документов, а также документы,
подтверждающие образцы подписей таких должностных лиц;
иные документы и сведения, установленные правилами организатора
торговли.
6.8.2. Эмитенты, ценные бумаги которых включены в котировальные
списки, обязаны в дополнение к установленным законодательством
Российской Федерации и нормативными правовыми актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг требованиям
предоставлять фондовой бирже следующие документы и сведения:
ежеквартально установленную законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах отчетность и бухгалтерскую отчетность с
приложениями;
документы, запрошенные в ходе проведения проверки нестандартных
сделок (заявок), прямо или косвенно касающиеся таких сделок (заявок),
в установленный фондовой биржей срок;
иные документы и сведения, предоставление которых предусмотрено
внутренними документами фондовой биржи или договором между фондовой
биржей и эмитентом.
6.9. Организатор торговли обязан:
выявлять в ходе торгового дня все нестандартные сделки (заявки);
проверять нестандартные сделки (заявки) на предмет
манипулирования ценами, использования служебной информации и нарушения
требований об обязательных действиях в случае возникновения конфликта
интересов;
проверять нестандартные сделки (заявки) на предмет нарушения
внутренних документов организатора торговли;
контролировать соблюдение участниками торгов установленных
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг показателей и нормативов.
6.10. Организатор торговли обязан представлять в Федеральную
службу:
ежедневно сведения о всех выявленных в ходе торгового дня
нестандартных сделках (заявках);
ежедневно сведения о нарушениях участниками торгов установленных
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг показателей и нормативов;
не позднее следующего дня после окончания проверки нестандартной
сделки отчет о результатах проверки;
в тот же день сведения о приостановлении или прекращении допуска
участника к торгам.
Указанные сведения представляются по средствам электронной связи,
а по требованию Федеральной службы - в документарном виде.
6.11. Если в ходе проверки нестандартной сделки (заявки)
выявляется, что полномочий организатора торговли для установления
правомерности действий сторон по сделке недостаточно либо ему
оказывается противодействие в проведении проверки, организатор
торговли направляет все имеющиеся материалы по нестандартной сделке
(заявке) в Федеральную службу.
6.12. При наличии оснований квалифицировать нестандартную сделку
(заявку) как нарушение внутренних документов организатора торговли
материалы проверки направляются в дисциплинарный комитет (комиссию)
организатора торговли для вынесения решения и принятия мер к
участникам торгов, являющимся сторонами такой сделки или подавшим
заявку.
Организатор торговли извещает Федеральную службу о принятых мерах
воздействия к участникам торгов за нарушения положений внутренних
документов организатора торговли не позднее следующего дня после
принятия решения.
6.13. Организатор торговли обязан осуществлять мониторинг и
контроль за выполнением участниками торгов обязанности о
предоставлении отчета об исполнении сделок, предусмотренной пунктом
5.2.5 настоящего Положения.
В случае непредоставления участником торгов отчета об исполнении
сделки организатор торговли обязан начать проверку соответствующего
участника торгов не позднее следующего дня, в течение которого должен
был быть представлен отчет об исполнении сделки.
|
Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ".