ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА ПО УПРАВЛЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ, ПАЕВЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПЕНСИОННЫМИ ФОНДАМИ (ЭКЗАМЕН ПЯТОЙ СЕРИИ). Приказ. Федеральная служба по финансовым рынкам. 28.09.06 06-104/ПЗ-Н

3.1. Элементы теории вероятностей
                     и математической статистики

     Понятие    события.    Классическое    определение   вероятности.
Достоверное  событие,  невозможное  событие.  Сумма событий, умножение
событий,  противоположные  события,  несовместные события. Вероятность
суммы  событий.  Теорема умножения вероятностей, условная вероятность,
независимые  события.  Вероятность  появления  хотя бы одного события.
Формула полной вероятности. Повторение испытаний, формула Бернулли.
     Понятие  случайной  величины,  дискретная и непрерывная случайная
величина,   функция   распределения  непрерывной  случайной  величины.
Математическое  ожидание и дисперсия случайной величины. Биноминальное
распределение,   распределение   Пуассона,  нормальное  распределение,
параметры нормального распределения.
     Функция    распределения    суммы    двух    случайных   величин.
Коррелированность   и  зависимость  случайных  величин.  Ковариация  и
коэффициент  корреляции.  Закон  больших чисел, центральная предельная
теорема.