ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ДОЛЕЙ РАЗРЕШЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ РАЗМЕЩЕННЫХ СРЕДСТВ ФОНДА НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ И ПОРЯДКА РАСЧЕТА ФАКТИЧЕСКИХ ДОЛЕЙ РАЗРЕШЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ РАЗМЕЩЕННЫХ СРЕДСТВ ФОНДА НАЦИОНАЛЬ. Приказ. Министерство финансов РФ (Минфин России). 24.01.08 26

2. Расчет Фактических долей финансовых активов

     Фактическая доля  финансового  актива  отдельного  вида  в  общем
объеме размещенных средств Фонда национального благосостояния на конец
дня t (W   ) рассчитывается по следующей формуле:
        t,k

     W    = SUM (V    x W     ),                        (1)
      t,k   j=1   t,j    t,j,k

     где:
     t - день расчета;
     k -  порядковый  номер  финансового  актива,   разрешенного   для
размещения  средств  Фонда  национального благосостояния (далее - k-ый
финансовый актив);
     j -   порядковый   номер   иностранной  валюты,  разрешенной  для
размещения средств Фонда национального благосостояния  (далее  -  j-ая
иностранная валюта);
     V    - фактическая доля  j-ой  иностранной  валюты в общем объеме
      t,j
размещенных средств Фонда национального благосостояния на конец дня t,
рассчитанная в соответствии с Порядком приведения фактической валютной
структуры  средств Фонда национального благосостояния в соответствие с
нормативной структурой, утвержденным Министерством финансов Российской
Федерации;
     W     - фактическая доля k-го финансового актива, номинированного
      t,j,k
в j-ой иностранной валюте,  в общем объеме средств Фонда национального
благосостояния, размещенных в j-ой иностранной валюте, на конец дня t,
рассчитывается по формуле:

                 n
                SUM (Q      x (P        + A       ))
                i=1   i,k,j     i,k,j,t    i,k,j,t
     W      = ----------------------------------------,           (2)
      t,j,k        n
              SUM SUM (Q      x (P        + A       ))
              k=1 i=1   i,k,j     i,k,j,t    i,k,j,t

     где:
     Q     -   доля  по  объему в обращении выпуска  отдельной  ценной
      i,k,j
бумаги (далее  -  i-той  ценной  бумаги),  входящей  в k-ый финансовый
актив, номинированный в j-ой иностранной валюте;
     P      - котировки i-ой ценной бумаги, входящей в k-ый финансовый
     i,k,j,t
актив, номинированный в j-ой иностранной валюте, на день t в процентах
от  номинальной стоимости без учета накопленного купонного дохода (для
погашенных ценных бумаг - 100%);
     A           - накопленный купонный доход  по  i-ой ценной бумаге,
      i,k,j,t
входящей в  k-ый  финансовый актив,  номинированный в j-ой иностранной
валюте,  на день t в процентах от номинальной стоимости,  равен  нулю,
если в этот день осуществлялся купонный платеж;
     n - количество выпусков ценных бумаг в  k-ом  финансовом  активе,
номинированном в j-ой иностранной валюте.
     Указанная доля по объему в обращении выпуска i-ой ценной  бумаги,
входящей  в  k-ый финансовый актив,  номинированный в j-ой иностранной
валюте, (Q      ), рассчитывается по следующей формуле:
          i,k,j

                    AO
                      i,k,j
     Q      = N  х -----------,                          (3)
      i,k,j    k    n
                   SUM AO
                   i=1   i,k,j

     где:
     N  -  нормативная  доля  k-го  финансового  актива,  утвержденная
      k
приказом Министерства финансов Российской Федерации;
     AO      - объем в обращении по номинальной стоимости выпуска i-ой
       i,k,j
ценной бумаги, входящей в k-ый финансовый актив, номинированный в j-ой
иностранной валюте.