ОРГАНИЗАЦИЯМ - ДИЛЕРАМ
НА РЫНКЕ ГКО И ОФЗ
ПИСЬМО
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
5 сентября 1995 г.
N 28-7-3/А-693
(Д)
Управление ценных бумаг Банка России извещает, что с 7 сентября
1995 г. в соответствии с п. 9.5 новой редакции Положения об
обслуживании и обращении выпусков государственных краткосрочных
бескупонных облигаций, утвержденной приказом Банка России от 15 июня
1995 г. N 02-125, переоценка ГКО и ОФЗ осуществляется по
средневзвешенной цене.
С 1 сентября 1995 г. предлагаем использовать при расчете
доходности ГКО И ОФЗ без учета налоговых льгот следующие
формулы:
доходность ГКО = (N/P - 1) х (365/Т) х 100%;
доходность ОФЗ = (N + C)/(P + А) - 1 х (365/t) х 100% ,
где N - номинал облигации в рублях;
р - цена облигации в рублях;
С - величина купона в рублях;
А - накопленный с начала купонного периода доход в
рублях;
Т - срок до погашения облигации в днях;
t - срок до окончания текущего купонного периода в днях.
Просим довести настоящее письмо до сведения своих
инвесторов.
N 28-7-3/А-693
5 сентября 1995 г. |