ОБ УСИЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ
ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЙ БАНКОВ
ПИСЬМО
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
7 октября 1999 г.
N 290-Т
(ЦБР)
Главные управления
(национальные банки)
Центрального банка
Российской Федерации
Анализ сводной информации территориальных учреждений Банка России
об уполномоченных банках, допустивших нарушение лимита открытой
валютной позиции и порядка представления отчетности по ней (Приложение
N 1 к Указанию Банка России от 30.12.97 N 113-У), а также о
применяемых к нарушителям мерах воздействия свидетельствует о
недостатках в организации надзора за соблюдением кредитными
организациями нормативов валютных рисков.
Так, по информации территориальных учреждений Банка России за 6
месяцев текущего года нарушение суммарной величины лимитов открытой
валютной позиции было допущено около 5 тысяч раз 150 кредитными
организациями, по отдельным иностранным валютам - 168 кредитными
организациями 7290 раз. 72 кредитными организациями в 394 случаях
отчетность была представлена с задержкой до 5 дней, а 13-ю в 113
случаях - с задержкой более 5 дней.
При этом со стороны территориальных учреждений Банка России меры
надзорного реагирования были применены только к 109
банкам-нарушителям. Большинство мер сводилось к письменной информации
руководству банка, предъявлению требований по приведению валютной
позиции к установленному уровню, и лишь в отдельных случаях
применялись требования об уплате штрафов. Вместе с тем,
территориальными учреждениями в первом полугодии текущего года
практически не применялись такие меры, как уменьшение лимитов открытой
валютной позиции, ограничение или запрет на куплю-продажу иностранной
валюты, предусмотренные Инструкцией Банка России от 31.03.97 N 59 "О
применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушения
пруденциальных норм деятельности" (с учетом изменений и дополнений).
Имели место случаи неприменения более жестких мер воздействия к
кредитным организациям, продолжающим нарушать лимиты открытых валютных
позиций после применения к ним мер надзорного реагирования.
Банк России отмечает медлительность территориальных учреждений в
применении мер воздействия к кредитным организациям. Задержки
применения мер воздействия составляют в отдельных случаях от
нескольких недель до нескольких месяцев после установления фактов
нарушений.
Анализ отчетности и примененных мер воздействия к кредитным
организациям за нарушение лимитов открытой валютной позиции
свидетельствуют о представлении территориальными учреждениями
некачественной информации и отчетности в Банк России. Так, согласно
сведениям программного комплекса "Меры воздействия, примененные к
кредитным организациям" санкции за нарушение лимитов открытой валютной
позиции, как отмечалось выше, были применены к 109 кредитным
организациям, в то время как по данным сводной информации об
уполномоченных банках, допустивших нарушение лимита открытой валютной
позиции и порядка представления отчетности по ней, меры воздействия за
данное нарушение были применены лишь к 60 банкам (по сопоставимому
кругу банков).
В связи с изложенным Банк России предлагает руководителям
территориальных учреждений:
1. Обеспечить дополнительное внимание вопросам ограничения рисков
банков, вытекающих из проведения ими валютных операций. В этих целях
необходимо более тщательно проводить анализ ситуации по банкам,
нарушающим установленные Банком России лимиты открытой валютной
позиции, допускающим случаи несвоевременного представления
соответствующей отчетности или представляющим отчетность низкого
качества. К банкам, нарушающим установленные требования, следует
незамедлительно применять меры воздействия, адекватные характеру
допущенных нарушений, вплоть до отзыва лицензии.
2. Усилить контроль за качеством информации, направляемой в Банк
России по вопросам соблюдения кредитными организациями нормативных
требований Банка России и применяемых к ним мер воздействия.
Одновременно Банк России исходит из необходимости дальнейшей
проработки и совершенствования методики регулирования валютных рисков.
Предложения по данному, а также сопутствующим вопросам, связанным с
рисками, возникающими в результате проведения банками операций на
валютных рынках, просьба направлять в Департамент пруденциального
банковского надзора.
Заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации
В.Н.Горюнов
7 октября 1999 г.
N 290-Т |