Страницы: 1 2
зачет Торговая система:
- проверяет содержание заявки на соответствие требованиям
настоящего Положения;
- проверяет значение позиции "депо" заявителя, указанной в данной
заявке, на достаточность количества Облигаций, необходимого для
исполнения им нетто-обязательств (если таковые имеются) по поставке
Облигаций по внесистемным сделкам, указанным в заявке;
- проверяет значение денежной позиции заявителя на достаточность
денежных средств, необходимых для исполнения им нетто-обязательств
(если таковые имеются) по уплате денежных средств по внесистемным
сделкам, указанным в заявке, и комиссионного вознаграждения Торговой
системе;
- по результатам проверки либо отклоняет заявку (в случае
невыполнения условий соответствия и/или достаточности), либо
регистрирует заявку, уменьшая значения денежной позиции и позиции
"депо" заявителя на величину комиссионного вознаграждения Торговой
системе и его нетто-обязательств (если таковые имеются) по уплате
денежных средств по внесистемным сделкам, указанным в заявке, и на
количество Облигаций, необходимое для исполнения заявителем своих
нетто-обязательств (если таковые имеются) по поставке Облигаций по
внесистемным сделкам, указанным в заявке, соответственно.
3.31.8. По зачету с подтверждением при поступлении подтверждения
Торговая система:
- проверяет параметры подтверждения на проведение зачета на
соответствие параметрам заявки, в ответ на которую подано данное
подтверждение;
- проверяет значение указанной в подтверждении позиции "депо"
подтверждающего сделку Дилера на достаточность количества Облигаций
для исполнения им нетто-обязательств (если таковые имеются) по
поставке Облигаций по внесистемным сделкам, указанным в подтверждении;
- проверяет значение денежной позиции подтверждающего сделку
Дилера на достаточность денежных средств, необходимых для исполнения
им нетто-обязательств (если таковые имеются) по уплате денежных
средств по внесистемным сделкам, указанным в подтверждении, и
комиссионного вознаграждения Торговой системе;
- по результатам проверки либо отклоняет подтверждение (в случае
невыполнения условий соответствия и/или достаточности), либо
регистрирует подтверждение и производит необходимые изменения денежных
позиций и позиций "депо" сторон, указанных в заявке, исходя из
параметров внесистемных сделок, по которым проводится зачет.
3.31.9. При совершении зачета встречных однородных обязательств
(требований) по внесистемным сделкам Торговая система автоматически
снимает все связанные с исполнением этих внесистемных сделок
заявки-поручения, которые были зарегистрированы, но не исполнены
Торговой системой.
3.31.10. Любая зарегистрированная Торговой системой заявка на
зачет с подтверждением может быть снята подавшим ее Дилером до
регистрации в Торговой системе подтверждения, поданного в ответ на
указанную заявку.
При снятии заявки на зачет с подтверждением Торговая система
увеличивает указанные в заявке значения денежной позиции и позиции
"депо" заявителя на величину комиссионного вознаграждения Торговой
системе и его нетто-обязательств (если таковые имеются) по уплате
денежных средств по совокупности внесистемных сделок, указанных в
заявке, и на количество Облигаций, необходимое для исполнения
заявителем своих нетто-обязательств (если таковые имеются) по поставке
Облигаций по совокупности внесистемных сделок, указанных в заявке,
соответственно.
3.32. В случае невозможности исполнения Дилером внесистемной
сделки с кодом расчетов Sn, заключенной за счет и по поручению его
клиента, с использованием денежной позиции и/или позиции "депо",
указанных в условиях ее заключения, Дилер, заключивший такую сделку,
обязан осуществить ее исполнение с использованием собственной денежной
позиции и/или позиции "депо" соответственно.
3.33. Цена Облигации выражается в заявке в процентах от
номинальной стоимости Облигаций, с точностью, установленной Банком
России. Вместо цены в заявке может быть указана годовая доходность
Облигации к погашению с точностью, установленной Банком России,
рассчитанная по формуле, приведенной в Приложении 2 к настоящему
Положению. В момент подачи заявки Торговой системой фиксируется время
ее подачи.
3.34. Банк России вправе устанавливать дополнительные условия
удовлетворения заявок. Вместо указываемой в заявке годовой доходности
к погашению Банк России может устанавливать другие виды доходности.
3.35. По окончании торгов Торговая система снимает все
неудовлетворенные заявки и рассчитывает конечные значения всех позиций
всех Дилеров и Инвесторов.
3.36. Торговая система по каждой денежной позиции каждого Дилера
рассчитывает сумму денежных средств, которые должны быть списаны с
соответствующего ей торгового счета в конкретном Расчетном центре ОРЦБ
или зачислены на соответствующий ей торговый счет в конкретном
Расчетном центре ОРЦБ для осуществления окончательных расчетов по
сделкам с Облигациями (нетто-обязательство по денежным средствам
Дилера в данном Расчетном центре).
Торговая система по каждому Расчетному центру ОРЦБ рассчитывает
сальдо денежных средств, которые должны быть списаны с
корреспондентского счета Расчетного центра ОРЦБ в Банке России или
зачислены на корреспондентский счет Расчетного центра ОРЦБ в Банке
России для осуществления окончательных расчетов по сделкам с
Облигациями (нетто-обязательство по денежным средствам Расчетного
центра).
На основании выполненного расчета Торговая система информацию об
итогах торгов передает в соответствующие Расчетные центры ОРЦБ.
3.37. Торговая система по каждому торговому разделу счета "депо"
каждого Дилера/Инвестора рассчитывает количество Облигаций, которые
должны быть списаны с этого торгового раздела счета "депо" в
Депозитарии/Субдепозитарии или зачислены на этот торговый раздел счета
"депо" в Депозитарии/Субдепозитарии для осуществления окончательных
расчетов по сделкам с Облигациями (нетто-обязательство
Дилера/Инвестора по ценным бумагам).
На основании выполненного расчета Торговая система информацию об
итогах торгов передает в Депозитарий.
3.38. Торговая система вправе обмениваться с Депозитарием и
Расчетными центрами ОРЦБ информацией об итогах торгов в электронной
форме в соответствии с законодательством Российской Федерации и
договором между Торговой системой и соответствующей организацией.
3.39. Каждый Дилер передает Торговой системе на основании
договора с последней право на составление отчетных документов по
итогам торгов и оформляет это доверенностью.
3.40. После окончания торгов Торговая система формирует и
передает каждому Дилеру выписку из реестра заключенных им сделок с
Облигациями.
3.41. Выписки из реестра сделок хранятся в Торговой системе не
менее трех лет. Сводный реестр сделок по всем Дилерам передается по
мере необходимости в Банк России в электронной форме в формате,
согласованном Торговой системой с Банком России.
3.42. По окончании торгов Торговая система подготавливает
отчетные документы по итогам торгов. Формы и информационное содержание
отчетных документов устанавливаются Торговой системой по согласованию
с Банком России.
3.43. Торговая система может предоставлять Дилеру отчетные
документы по итогам торгов в электронной форме в соответствии с
законодательством Российской Федерации и договором между Торговой
системой и Дилером.
3.44. В случае возникновения технических сбоев и/или других
причин, препятствующих проведению торгов и/или расчетов, торги
(результаты торгов) могут быть отменены, досрочно окончены или
приостановлены. Соответствующее решение принимается Банком России.
В случае отмены торгов (части торгов) сделки, заключенные в
период их проведения, считаются аннулированными. При этом Торговая
система совершает соответствующую корректировку позиций Дилеров и
Инвесторов.
4. Порядок размещения Облигаций. Аукцион
4.1. Размещение выпуска (дополнительного выпуска, транша)
Облигаций осуществляется Банком России по поручению Эмитента в форме
аукциона, проводимого в Торговой системе, и/или по фиксированной цене
предложения, либо по закрытой подписке. При этом под размещением
Облигаций по закрытой подписке понимается размещение, осуществляемое
на основании договоров купли-продажи между Эмитентом и Дилером и/или
Инвестором без совершения этих сделок через Торговую систему.
4.2. В режиме аукциона помимо конкурентных заявок Торговая
система также принимает и неконкурентные заявки.
В неконкурентной заявке должны быть указаны:
- код Дилера, присваиваемый в соответствии с Приложением 1 к
настоящему Положению;
- направление сделки (всегда - покупка);
- номер выпуска Облигаций;
- сумма денежных средств, направляемых на покупку Облигаций;
- позиция "депо" и денежная позиция, в счет которых подана данная
заявка. Торговая система в момент подачи заявки также фиксирует время
ее подачи.
4.3. Банк России устанавливает ограничения на максимально
допустимый объем денежных средств, направляемых Дилером на покупку
Облигаций на аукционе по неконкурентным заявкам (лимит по
неконкурентным заявкам).
4.4. Дата аукциона, объем выпуска, размер лимита по
неконкурентным заявкам, время приема заявок и другие параметры выпуска
объявляются Банком России не позднее следующего рабочего дня после
получения соответствующих документов от Эмитента.
4.5. В день аукциона в течение объявленного времени приема заявок
Дилеры имеют право вводить в Торговую систему неограниченное число
конкурентных и с учетом лимита неконкурентных заявок на покупку
Облигаций либо от своего имени и за свой счет (заявка Дилера), либо от
своего имени за счет и по поручению Инвестора (заявка Инвестора).
4.6. Ввод заявок осуществляется с соблюдением следующих условий:
- при приеме конкурентной заявки на покупку Облигаций Торговая
система уменьшает значение денежной позиции, указанной в данной
заявке, на сумму денежных средств, необходимых для полного
удовлетворения поданной заявки (включая комиссионное вознаграждение
Торговой системе). Если получившийся результат отрицателен, данная
заявка к исполнению не принимается;
- при приеме неконкурентной заявки на покупку Облигаций Торговая
система уменьшает денежную позицию Дилера, указанную в данной заявке,
на сумму денежных средств, которая указана в заявке. Если получившийся
результат отрицателен, данная заявка к исполнению не принимается;
- введенная конкурентная заявка считается предложением покупателя
к Банку России о заключении договора купли-продажи Облигаций на
указанных в заявке условиях;
- введенная неконкурентная заявка считается предложением
покупателя к Банку России о заключении договора купли-продажи
Облигаций на условиях средневзвешенной цены аукциона на сумму денежных
средств, указанную в заявке. Порядок расчета средневзвешенной цены
определяется Приложением 3 к настоящему Положению. Количество
приобретаемых Облигаций рассчитывается как целая часть от деления
суммы денежных средств по данной заявке на сумму платежа по
приобретению одной Облигации, которая включает средневзвешенную цену,
НКД и комиссионное вознаграждение Торговой системе.
4.7. В течение времени ввода заявок любая заявка Дилера может
быть снята самим Дилером. При этом после снятия конкурентной заявки
доля неконкурентных заявок в общем объеме поданных Дилером заявок не
должна превышать лимита неконкурентных заявок, установленного Банком
России.
При снятии любой заявки на покупку Облигаций (конкурентной или
неконкурентной) Торговая система увеличивает значение денежной
позиции, указанной в данной заявке, на сумму денежных средств,
необходимых для полного удовлетворения данной заявки.
4.8. Прием и снятие заявок прекращается по истечении времени
ввода заявок.
4.9. По итогам приема заявок Банк России средствами Торговой
системы формирует сводный реестр заявок, принятых на аукционе,
оформленный в соответствии с Приложением 4 к настоящему Положению.
Данный реестр подписывается представителем Банка России и
передается представителю Эмитента.
4.10. До установленного времени объявления итогов аукциона
Эмитент в пределах установленного объема выпуска определяет
минимальную цену продажи Облигаций (далее - цена отсечения) и
средневзвешенную цену всех удовлетворенных в ходе аукциона
конкурентных заявок (далее - средневзвешенная цена) и передает Банку
России поручение на удовлетворение заявок.
4.11. В установленное время объявления итогов аукциона Банк
России вводит в Торговую систему свою заявку на продажу всего объема
выпуска по цене отсечения.
При этом в качестве позиции "депо" указывается позиция,
соответствующая разделу "в размещении" счета "депо" Эмитента в
Депозитарии, предназначенного для размещения Облигаций на аукционе.
4.12. Конкурентная заявка удовлетворяется в случае, если цена,
указанная в ней, не ниже цены отсечения.
При этом конкурентная заявка удовлетворяется полностью.
4.13. При удовлетворении заявки (конкурентной или
неконкурентной), поданной на покупку Облигаций, Торговая система
увеличивает значение позиции "депо", указанной в данной заявке, на
количество Облигаций, купленных в соответствии с заключенной сделкой.
Кроме того, при удовлетворении неконкурентной заявки денежная
позиция, указанная в данной заявке, увеличивается на разницу денежных
средств по данной заявке, направленных и фактически израсходованных на
покупку Облигаций.
4.14. Выписка из реестра сделок является подтверждением
заключения договора купли-продажи Облигаций между Дилером и Банком
России, действующим по поручению Эмитента.
4.15. По итогам размещения Облигаций Торговая система
подготавливает отчетные документы по итогам размещения. Формы и
информационное содержание отчетных документов устанавливаются Торговой
системой по согласованию с Банком России.
5. Порядок погашения Облигаций, выплаты
купонного дохода по Облигациям
5.1. Погашение (выплата купонного дохода, погашение части
номинальной стоимости) Облигаций осуществляется по поручению Эмитента
за счет средств федерального бюджета, перечисленных Эмитентом Банку
России. При неполном перечислении Эмитентом денежных средств погашение
(погашение части номинальной стоимости) Облигаций и/или выплата
купонного дохода не производится.
5.2. Погашение (выплата купонного дохода, погашение части
номинальной стоимости) Облигаций, принадлежащих Дилерам,
осуществляется Банком России за счет средств федерального бюджета
путем перечисления денежных средств от погашения (выплаты купонного
дохода, погашения части номинальной стоимости) на счета Дилеров,
открытые в Расчетных центрах ОРЦБ.
Погашение (выплата купонного дохода, погашение части номинальной
стоимости) Облигаций, принадлежащих Инвесторам, осуществляется Банком
России за счет средств федерального бюджета только через Дилеров путем
перечисления денежных средств от погашения (выплаты купонного дохода,
погашения части номинальной стоимости) на счета Дилеров, открытые в
Расчетных центрах ОРЦБ.
Право на получение денежных средств от погашения (выплаты
купонного дохода, погашения части номинальной стоимости) Облигаций
имеют Дилеры (Инвесторы), являющиеся владельцами Облигаций на конец
дня, предшествующего дате погашения (выплаты купонного дохода,
погашения части номинальной стоимости) Облигаций, определенной в
глобальном сертификате Облигаций соответствующего выпуска. Выплата
денежных средств в счет погашения (выплаты купонного дохода, погашения
части номинальной стоимости) Облигаций осуществляется с учетом
ограничений, изложенных в подпункте 5.4 настоящего Положения.
5.3. Выплата денежных средств в день погашения (выплаты купонного
дохода, погашения части номинальной стоимости) Облигаций,
принадлежащих Инвесторам, осуществляется Банком России за счет средств
федерального бюджета при наличии зарегистрированной территориальным
учреждением Банка России согласно требованиям нормативных актов Банка
России доверенности, выданной Инвестором Дилеру на получение последним
денежных средств от погашения (выплаты купонного дохода, погашения
части номинальной стоимости) Облигаций.
Выплата денежных средств от погашения (выплаты купонного дохода,
погашения части номинальной стоимости) по Облигациям Инвесторов, не
представивших вышеуказанную доверенность, осуществляется (по
процедуре, устанавливаемой Банком России) после предоставления
соответствующей доверенности или заключения Инвестором брокерского
договора с другим Дилером и направления в территориальное учреждение
Банка России новой доверенности и письма с просьбой о выплате денежных
средств от погашения (выплаты купонного дохода, погашения части
номинальной стоимости) Облигаций.
5.4. Выплата денежных средств в счет погашения (выплаты купонного
дохода, погашения части номинальной стоимости) Облигаций не
производится в следующих случаях:
5.4.1. Отсутствие зарегистрированной в территориальном учреждении
Банка России доверенности Инвестора, указанной в подпункте 5.3
настоящего Положения, на получение денежных средств от погашения
(выплаты купонного дохода, погашения части номинальной стоимости)
принадлежащих Инвесторам Облигаций;
5.4.2. Нахождение Облигаций на конец дня, предшествующего дате
погашения (выплаты купонного дохода, погашения части номинальной
стоимости), на арестованных разделах счета "депо" владельца (Дилера
или Инвестора) при отсутствии у Банка России информации о платежных
реквизитах депозитных счетов соответствующего подразделения Службы
судебных приставов, на которые в соответствии с законодательством
Российской Федерации надлежит перечислять денежные средства от
погашения (выплаты купонного дохода, погашения части номинальной
стоимости) Облигаций. В случае наложения ареста на Облигации,
принадлежащие кредитным организациям, денежные средства от погашения
(выплаты купонного дохода, погашения части номинальной стоимости)
Облигаций перечисляются:
- до даты отзыва лицензии на осуществление банковских операций у
указанных кредитных организаций - на депозитный счет соответствующего
подразделения Службы судебных приставов;
- после даты отзыва лицензии на осуществление банковских операций
- на корреспондентский счет кредитной организации, открытый в Банке
России (счет конкурсного управляющего или ликвидационной комиссии);
5.4.3. Расторжение Банком России договора на выполнение функций
Дилера на рынке Облигаций (не производятся выплаты по Облигациям
Инвесторов и Дилера до заключения ими брокерского договора (договора
на обслуживание на рынке Облигаций) с другим Дилером, перевода
Облигаций на счет депо в депозитарии этого Дилера и выдачи ему
доверенности согласно требованиям нормативных актов Банка России).
5.5. Не позднее рабочего дня, предшествующего дню погашения, Банк
России направляет в Депозитарий уведомление о перечислении Эмитентом
денежных средств на погашение (выплату купонного дохода, погашение
части номинальной стоимости) Облигаций.
5.6. Погашение (выплата купонного дохода, погашение части
номинальной стоимости) Облигаций осуществляется на основании Ведомости
погашаемых Облигаций (выплачиваемых купонов, погашаемой части
номинальной стоимости) (далее - Ведомость), формируемой Депозитарием
по состоянию на конец рабочего дня, предшествующего дню погашения
(выплате купонного дохода, погашения части номинальной стоимости).
Ведомость заполняется на основании информации Депозитария об остатках
Облигаций по счетам "депо" владельцев-Дилеров и корреспондентским
(междепозитарным) счетам "депо" Дилеров по состоянию на конец дня,
предшествующего дате погашения (выплаты купонного дохода, погашения
части номинальной стоимости) с учетом информации Банка России о
наличии доверенностей Инвесторов, представляемых согласно подпункту
5.3 настоящего Положения, и ограничений согласно подпункту 5.4
настоящего Положения.
5.7. Ведомость формируется в двух экземплярах, один из которых
остается в Депозитарии, второй передается в Банк России. Форма
Ведомости определяется договором между Банком России и Депозитарием.
5.8. В дату погашения (выплаты купонного дохода, погашения части
номинальной стоимости) Облигаций Депозитарий на основании Ведомости
формирует для каждого Расчетного центра ОРЦБ Реестр поручений по
денежным требованиям по погашению (выплате купонного дохода, погашению
части номинальной стоимости) Облигаций. Порядок обмена информацией о
подлежащих исполнению денежных требованиях владельцев Облигаций
определяется договорами между Депозитарием и Расчетными центрами ОРЦБ.
5.9. В дату погашения Облигаций Депозитарий формирует поручения
депо на списание Облигаций со счетов депо владельцев на раздел
"погашено" эмиссионного счета "депо" Эмитента. Поручения "депо"
подписываются уполномоченными лицами Депозитария.
5.10. Денежные средства, предназначенные для погашения (выплаты
купона, погашения части номинальной стоимости) Облигаций,
перечисляются со счета Эмитента, открытого в ОПЕРУ-1 при Банке России,
на корреспондентские счета Расчетных центров ОРЦБ, открытые в Банке
России. Расчетный центр ОРЦБ на основании Реестра поручений
Депозитария зачисляет денежные средства от погашения (выплаты
купонного дохода, погашения части номинальной стоимости) Облигаций на
счета Дилеров, открытые в Расчетных центрах ОРЦБ.
5.11. В дату погашения Облигации, учитываемые на разделах "в
размещении" и "выкуплено" эмиссионного счета "депо" Эмитента,
перечисляются Депозитарием на раздел "погашено" эмиссионного счета
"депо" Эмитента.
5.12. Обращение Облигаций, владельцам которых Банк России не
произвел в установленные сроки выплату купонного дохода и/или
погашение части номинальной стоимости (за исключением оснований,
предусмотренных подпунктом 5.4.2 настоящего Положения), осуществляется
в общеустановленном порядке.
Порядок выплаты купонного дохода (погашения номинальной
стоимости, части номинальной стоимости) Облигаций, владельцам которых
Банк России не произвел такие выплаты в установленные сроки по
основаниям, предусмотренным подпунктами 5.4.1 - 5.4.3 настоящего
Положения, определяется нормативными актами Банка России.
5.13. На следующий день после погашения всех Облигаций
соответствующего выпуска Банк России передает в Депозитарий поручение
на списание погашенных Облигаций с раздела "погашено" эмиссионного
счета "депо" Эмитента.
6. Функции Банка России на рынке Облигаций
6.1. В целях настоящего Положения Банк России на рынке Облигаций
выполняет функции:
- генерального агента Эмитента по обслуживанию выпусков
Облигаций;
- Дилера (Первичного Дилера);
- контролирующего органа;
- организатора денежных расчетов по сделкам с Облигациями;
- регулятора рынка;
- иные функции, предусмотренные действующим законодательством.
6.2. Выполняя функции генерального агента Эмитента по
обслуживанию выпусков, Банк России:
- устанавливает требования к Торговой системе, Расчетным центрам
ОРЦБ, Депозитарной системе;
- заключает договоры с организациями на выполнение функций
Торговой и Депозитарной систем, Расчетных центров ОРЦБ;
- заключает договоры с организациями на выполнение функций
Дилеров, Первичных Дилеров;
- устанавливает правила проведения аукциона по размещению
Облигаций и по поручению Эмитента проводит указанный аукцион;
- осуществляет по поручению Эмитента дополнительную продажу на
рынке Облигаций, не проданных в период их размещения, а также выкуп
Облигаций размещенных ранее выпусков;
- осуществляет по поручению Эмитента за счет средств федерального
бюджета обслуживание выпусков Облигаций;
- выполняет иные действия в соответствии с Договором между
Эмитентом и Банком России.
6.3. Выполняя функции контролирующего органа, Банк России:
- осуществляет контроль за размещением и обращением Облигаций;
- получает имеющуюся в Торговой системе информацию о ходе торгов
Облигациями, об остатках на счетах "депо" Дилеров в Депозитарии, о
движении средств по счетам в Расчетной системе;
- получает информацию о состоянии счетов "депо" в Субдепозитарии
каждого Дилера;
- разрабатывает формы отчетности Дилеров, Первичных Дилеров;
- направляет Дилерам, Первичным Дилерам, Инвесторам уведомления
по вопросам, предусмотренным настоящим Положением, другими
нормативными актами Банка России, в целях прекращения и предотвращения
правонарушений на рынке Облигаций, обязательные для исполнения
Дилерами, Первичными Дилерами, Инвесторами и их должностными лицами;
- принимает решения о приостановлении операций Дилеров, Первичных
Дилеров, Инвесторов в случае нарушения ими требований настоящего
Положения, других нормативных актов Банка России, касающихся
регулирования рынка Облигаций, а также о расторжении договоров о
выполнении функций Дилера, Первичного Дилера.
6.4. Выполняя функции регулятора рынка Облигаций, Банк России:
- устанавливает требования к деятельности Дилеров, Первичных
Дилеров, Инвесторов, а также критерии отбора Дилеров и их
количественный состав;
- устанавливает требования к операциям с Облигациями, обращению,
клирингу и расчетно-депозитарной деятельности;
- выпускает нормативные акты по вопросам регулирования рынка
Облигаций.
6.5. Банк России может осуществлять блокировку обращения
Облигаций только по поручению Эмитента, если иное не предусмотрено
нормативными актами.
6.6. Банк России информирует Торговую систему и Дилеров о
реализации своих полномочий, предусмотренных настоящим Положением, в
порядке, установленном соответствующими договорами. Указанная
информация доводится до Инвесторов Дилерами.
7. Состав официальной информации
о выпуске и порядок ее опубликования
7.1. Банк России по информации, полученной от Эмитента,
подготавливает официальное сообщение о размещении очередного выпуска
Облигаций по форме, приведенной в Приложении 5 к настоящему Положению.
Указанная информация распространяется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и подлежит опубликованию в
"Вестнике Банка России".
7.2. По итогам аукциона Банк России подготавливает официальное
объявление по форме, приведенной в Приложении 6 к настоящему
Положению, который подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России".
8. Конфиденциальная информация
8.1. Конфиденциальной признается вся информация, хранящаяся в
Торговой системе, Расчетной системе и Депозитарной системе и не
включенная в состав официальной (в соответствии с разделом 7
настоящего Положения), в том числе информация об остатках на счетах
"депо" Инвесторов в Субдепозитариях, об остатках на счетах "депо"
Дилеров в Депозитарии, об условиях и сторонах конкретных сделок
купли-продажи Облигаций, если иное не установлено настоящим
Положением.
8.2. Конфиденциальная информация не подлежит разглашению, если
иное не предусмотрено действующим законодательством или нормативными
актами.
8.3. Разглашением признается передача конфиденциальной информации
любым способом любому лицу или группе лиц, не имеющих доступ к этой
информации.
8.4. Не признается разглашением конфиденциальной информации со
стороны Банка России передача информации, выданной в форме справок и
иных документов Эмитенту и в соответствии с законодательством
Российской Федерации другим организациям.
Не признается разглашением передача Торговой системой Банку
России информации о заключении Дилерами сделок на рынке Облигаций.
Не признается разглашением предоставление Дилером обслуживаемому
им Инвестору информации из Торговой системы, состав которой
устанавливается Банком России и определяется в договоре, заключаемом
между Дилером и Торговой системой.
Не является разглашением информация, передаваемая Дилером
Инвестору, о собственных операциях Инвестора.
Не признается разглашением передаваемая Дилером любым другим
участникам рынка Облигаций информация о неисполнении контрагентом
этого Дилера своих обязательств по внесистемным сделкам с кодом
расчетов Sn.
Не признается разглашением передача Банком России информации,
которая носит общий характер и доводится до всех участников рынка
Облигаций.
8.5. Для передачи конфиденциальной информации в Банк России для
осуществления последним контрольных и надзорных функций организации,
выполняющие функции Торговой системы, Депозитарной системы и Расчетной
системы, обязаны получить на это согласие Дилеров в договорах с ними
на участие в Торговой системе и Депозитарной системе.
8.6. Дилеры, в свою очередь, обязаны в договорах на обслуживание
с Инвесторами получить их согласие на передачу в Банк России указанной
информации организациями, выполняющими функции Торговой системы,
Депозитарной системы и Расчетной системы.
9. Арбитраж
Организация, выполняющая функции Торговой системы, обеспечивает
функционирование постоянно действующего третейского суда в
соответствии с устанавливаемыми ею правилами с целью оперативного
рассмотрения споров, могущих возникнуть между любыми из участников
рынка Облигаций, Торговой, Расчетной системой и Депозитарием.
10. Заключительные положения
Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после
дня его опубликования в "Вестнике Банка России".
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
С.М. ИГНАТЬЕВ
25 марта 2003 г.
N 219-П
Согласовано
Министр финансов
Российской Федерации
А.Л. КУДРИН
Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ
23 апреля 2003 г.
N 4438
Приложение 1
к Положению Банка России
от 25 марта 2003 года
N 219-П
"Об обслуживании и обращении
выпусков федеральных
государственных ценных бумаг"
ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИСТРАЦИОННЫХ КОДОВ ДИЛЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ
1. Порядок присвоения регистрационного кода
1.1. Каждому Дилеру и Инвестору рынка Облигаций, осуществляющему
операции с Облигациями, присваивается регистрационный код.
1.2. Регистрационный код Дилера присваивается Банком России
организации, выполняющей функции Дилера на рынке Облигаций. Код Дилера
может быть изменен или присвоен другой организации только Банком
России.
1.3. Регистрационный код Инвестора присваивается Дилером каждому
клиенту, заключившему с ним договор на обслуживание федеральных
государственных ценных бумаг.
2. Регистрационный код Дилера
2.1. Регистрационный код Дилера состоит из одиннадцати значащих
разрядов, разделенных на 3 группы: Х1Х2Х3Х4Х5Х6Х7Х8Х9Х10Х11.
2.2. Первая группа - X1, указывает на тип Участника рынка
Облигаций:
С - торгующие Участники рынка Облигаций;
Z - Центральный банк Российской Федерации.
2.3. Вторая группа - Х2Х3Х4Х5Х6, указывает на номер Дилера,
присвоенный Торговой системой.
2.4. Третья группа - Х7Х8Х9Х10Х11, всегда равна "00000".
3. Регистрационный код Инвестора
3.1. Регистрационный код Инвестора состоит из одиннадцати
значащих разрядов, разделенных на четыре группы:
Х1Х2Х3Х4Х5Х6Х7Х8Х9Х10Х11.
3.2. Первая группа - X1, указывает на тип Участника рынка
Облигаций:
I - Инвесторы рынка Облигаций.
Вторая группа Х2Х3Х4Х5Х6, кодируются в соответствии с п. 2.3
настоящего Приложения.
3.3. Третья группа - Х7, указывает на тип Инвестора:
1 - банки;
2 - некоммерческие организации;
3 - страховые и инвестиционные компании;
4 - физические лица;
5 - государственные органы, государственные и муниципальные
предприятия;
6 - прочие Инвесторы;
7 - нерезиденты;
8 - доверительные управляющие/Управляющие компании паевых
инвестиционных фондов;
9 - негосударственные пенсионные фонды.
3.4. Четвертая группа - Х8Х9Х10Х11, указывается порядковый номер
Инвестора, присвоенный Дилером при заключении договора на
обслуживание.
4. Для денежных расчетов по сделкам с Облигациями Торговая
система присваивает Дилерам торговые идентификаторы, указывающие на
местонахождение Расчетного центра ОРЦБ.
Приложение 2
к Положению Банка России
от 25 марта 2003 года
N 219-П
"Об обслуживании и обращении
выпусков федеральных
государственных ценных бумаг"
ПОРЯДОК
РАСЧЕТА ДОХОДНОСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ
Официальная доходность на аукционе и на вторичных торгах по
каждому выпуску государственных ценных бумаг определяется по следующим
формулам.
Годовая доходность к погашению по выпускам государственных
краткосрочных бескупонных облигаций:
----------------------------------------------------------------------
| N 365 |
| Y = (- - 1) x --- x 100%, где |
| P T |
----------------------------------------------------------------------
N - номинальная стоимость облигации;
Р - цена на аукционе или на вторичных торгах по облигациям (в %
от номинала);
Т - число дней до погашения облигаций.
Эффективная годовая доходность к погашению по выпускам облигаций
федеральных займов:
----------------------------------------------------------------------
| n Ci m Nj |
| P + A = SUM ------------ + SUM ------------, где |
| i=1 ti j=1 tj |
| --- --- |
| Y 365 Y 365 |
| (1 + ---) (1 + ---) |
| 100 100 |
----------------------------------------------------------------------
Р - цена облигации;
А - накопленный купонный доход;
Y - эффективная доходность к погашению;
ti - число дней до выплаты i-го купона;
Сi - величина i-го купона;
n - количество купонов;
tj - срок до j-й выплаты номинальной стоимости;
Nj - размер j-й выплаты номинальной стоимости облигации;
m - количество платежей по основной сумме долга.
----------------------------------------------------------------------
| C1 |
| A = -- x (T1 - t1), где |
| T |
----------------------------------------------------------------------
Ci - величина текущего купона;
Т - срок до погашения облигации;
Ti - длительность купонного периода в днях;
t1 - число дней до выплаты ближайшего купона.
----------------------------------------------------------------------
| ri N |
| Сi = ---- x --- x Ti, где |
| 100 365 |
----------------------------------------------------------------------
N - номинальная стоимость облигации/непогашенная часть
номинальной стоимости облигации;
ri - размер купонной ставки;
Ti - длительность купонного периода в днях.
По выпускам облигаций федерального займа с переменным купонным
доходом для целей расчета доходности купонные ставки по неизвестным
купонам принимаются равными последней известной ставке по данному
выпуску.
Средневзвешенный срок выплат по облигации федерального займа
(дюрация) рассчитывается по следующей формуле:
----------------------------------------------------------------------
| n Ci x ti m Nj x tj |
| SUM -------------- + SUM -------------- |
| i=1 ti j=1 tj |
| (---) (---) |
| Y 365 Y 365 |
| (1 + ---) (1 + ---) |
| 100 100 |
| D = -------------------------------------------------, где |
| n Ci m Nj |
| SUM -------------- + SUM -------------- |
| i=1 ti j=1 tj |
| (---) (---) |
| Y 365 Y 365 |
| (1 + ---) (1 + ---) |
| 100 100 |
----------------------------------------------------------------------
Y - эффективная доходность к погашению;
ti - число дней до выплаты i-го купона;
Сi - величина i-го купона;
n - количество купонов;
tj - срок до j-й выплаты номинальной стоимости;
Nj - размер j-й выплаты номинальной стоимости облигации;
m - количество платежей по основной сумме долга.
Дюрация выпуска государственных краткосрочных бескупонных
облигаций соответствует сроку до погашения выпуска.
Приложение 3
к Положению Банка России
от 25 марта 2003 года
N 219-П
"Об обслуживании и обращении
выпусков федеральных
государственных ценных бумаг"
ПОРЯДОК
РАСЧЕТА СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ ЦЕНЫ ОБЛИГАЦИЙ ПО ИТОГАМ
ТОРГОВ ИЛИ АУКЦИОНА
Средневзвешенная цена Облигаций на аукционе и на вторичных торгах
по каждому выпуску определяется по формуле:
SUM (Pi x Qi)
P = -------------, где
SUM (Qi)
Р - средневзвешенная цена Облигаций на аукционе или на вторичных
торгах по Облигациям;
Рi - цена удовлетворенной конкурентной заявки на аукционе или
цена удовлетворенной заявки на вторичных торгах;
Qi - количество Облигаций по удовлетворенной заявке.
Приложение 4
к Положению Банка России
от 25 марта 2003 года
N 219-П
"Об обслуживании и обращении
выпусков федеральных
государственных ценных бумаг"
СВОДНЫЙ РЕЕСТР
ЗАЯВОК, ПРИНЯТЫХ НА АУКЦИОН ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЛИГАЦИЙ
день, число/месяц/год
Код ценной бумаги ----------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Заявка | Конкурентные | Неконкурентные | Итого (конкурентные | Средневзвешенная |
| | | | и неконкурентные) | |
|------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------|
| Цена, % от| Доходность,| Кол-во | Сумма к | Сумма выручки | Сумма к | Сумма | Сумма к | Сумма выручки | Цена, % | Доходность, |
| номинала | % годовых | конкурент.| погашению | (нарастающим | погашению,| выручки,| погашению | (нарастающим | от | % годовых |
| | | заявок, | (нарастающим | итогом), руб. | руб. | руб. | (нарастающим | итогом), руб. | номинала | |
| | | шт. | итогом), руб.| | | | итогом), руб.| | | |
|-----------|------------|-----------|--------------|---------------|-----------|---------|--------------|---------------|----------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----------|------------|-----------|--------------|---------------|-----------|---------|--------------|---------------|----------|-------------|
| | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|-----------|--------------|---------------|-----------|---------|--------------|---------------|----------|-------------|
| | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|-----------|--------------|---------------|-----------|---------|--------------|---------------|----------|-------------|
| | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|-----------|--------------|---------------|-----------|---------|--------------|---------------|----------|-------------|
| | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|-----------|--------------|---------------|-----------|---------|--------------|---------------|----------|-------------|
| | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
От Банка России
Приложение 5
к Положению Банка России
от 25 марта 2003 года
N 219-П
"Об обслуживании и обращении
выпусков федеральных
государственных ценных бумаг"
ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии с ------------------------------------------------
(наименование нормативного акта)
------------------------------------------ "--" --------- 200- года на
Московской межбанковской валютной бирже состоится аукцион по
размещению выпуска ---------------------------------------- N -- RMFS.
Параметры размещаемого выпуска:
Государственный регистрационный номер выпуска ------------------;
Объем выпуска --------------------------------------------------;
Форма выпуска --------------------------------------------------;
Объем неконкурентных заявок (для каждого Дилера) ---------------;
Номинальная стоимость одной Облигации --------------------------;
Срок обращения -------------------------------------------------;
Дата погашения Облигаций "--" ------------ ---- г.;
Круг потенциальных владельцев - --------------------------------.
Операции по купле-продаже ------------------------------ будут
производиться через официально зарегистрированных Дилеров Банка
России.
От Банка России
Приложение 6
к Положению Банка России
от 25 марта 2003 года
N 219-П
"Об обслуживании и обращении
выпусков федеральных
государственных ценных бумаг"
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ БАНКА РОССИИ
ОБ ИТОГАХ РАЗМЕЩЕНИЯ
-------------------------------------------------
ВЫПУСКА N --- RMFS И ПОГАШЕНИЯ ВЫПУСКА N --- RMFS
Аукцион по размещению -------------------------------------------
----------------------------------------------------------- N --------
RMFS (выпуск - "--" ---------- 200- г., погашение - "--" -------------
------------------- 200- г., срок обращения - ---- дня) состоялся "--"
----------------- 200- года.
Количество дилеров, принявших участие в аукционе ---.
Объем выпуска, объявленный Министерством финансов Российской
Федерации, составил ----- рублей. Была разрешена подача неконкурентных
заявок в объеме не более ---% от общего объема заявок, поданных
Дилером.
На аукцион подавались заявки в диапазоне от ----- до ------
процентов от номинала. Общий объем поданных конкурентных и
неконкурентных заявок составил ----- рублей по номиналу.
Минимальная цена удовлетворенных конкурентных заявок в
соответствии с решением Министерства финансов Российской Федерации
составила ---- процентов к номиналу. Конкурентные заявки удовлетворены
на общий объем ------- рублей по номиналу (что составляет ----% от
общего объема поданных конкурентных заявок).
Средневзвешенная цена всех удовлетворенных на аукционе заявок
составила ---- процентов от номинала. По этой цене были удовлетворены
неконкурентные заявки на общий номинальный объем ----- рублей.
----% Облигаций приобретены Инвесторами, не являющимися Дилерами.
Доходность Облигаций по итогам аукциона:
-----------------------------------------------------------------------
| | При минимальной цене | При средневзвешенной |
| | ---% | цене ---% |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Доходность по итогам | | |
| аукциона | | |
-----------------------------------------------------------------------
------------------------------ Банком России по поручению Министерства
(Число, месяц, год)
финансов Российской Федерации произведено полное погашение выпуска
(государственный регистрационный номер) за счет ----------------------
---------------------------------------------------------------------.
(средств федерального бюджета)
От Банка РоссииСтраницы: 1 2 |